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Estratégias de opções neutras e raquo; Calendário espalhado.
Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento.
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Neste caso, "horizontal" refere-se ao fato de que os meses da opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais.
Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que a Dell Computer (DELL) está negociando por US $ 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho.
Como a maioria das posições longas, há um custo para colocar esse comércio. Nesse caso, o custo é de US $ 2. Para o tempo espalhado para o trabalho, a opção de junho deve perder o seu tempo premium mais rápido do que a opção de julho. Se o preço das ações permanecer relativamente estável à medida que a expiração de junho se aproxima, o valor do spread deve aumentar. Com apenas um mês de antecedência antes da expiração de junho, os preços das opções podem parecer assim.
Nesse caso, a posição poderia ser fechada para um lucro de um ponto vendendo as chamadas de julho e comprando as chamadas de junho.
Para os spreads de calendário longo para o trabalho, o preço da ação subjacente deve permanecer relativamente estável. Qualquer balanço em qualquer direção afetará negativamente o valor do tempo de ambas as opções, fazendo com que o spread perca o valor.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Calendário espalhado.
O que é um 'Calendário de propagação'
Um spread de calendário é um spread de opções ou futuros estabelecido ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta no mesmo bem subjacente, mas com diferentes meses de entrega. Às vezes referido como uma entrega interdelivery, intra-mercado, tempo ou espalhamento horizontal.
BREAKING DOWN 'Calendar Spread'
Um exemplo de um spread de calendário seria longo em um contrato de futuros de petróleo bruto com entrega no próximo mês e ficará aquém de um contrato de futuros de petróleo bruto cuja entrega é em seis meses.
Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.
Calendário espalhado.
A Long Calendar Spread é uma estratégia de baixo risco e direcionalmente neutra que se beneficia da passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita.
- Compre por longo prazo Put / Call.
Há duas coisas a serem lembradas quando se trata de spreads de calendário:
2. Um aumento implícito da volatilidade ajudará nosso comércio a ganhar dinheiro.
Quando fechamos Calendar Spreads?
Uma vez que um calendário pode ser prejudicado por muito movimento de ações, tendemos a administrar nossos vencedores em cerca de 25% do débito que pagamos para entrar no comércio. Esperar muito tempo para lucros adicionais pode significar movimento no preço das ações, o que é ruim para o cargo. Nunca roteamos os spreads do calendário nos instrumentos de volatilidade. Cada expiração atua como seu próprio subjacente, portanto nossa perda máxima não está definida.
Uma vez que este é um spread de débito que é um risco definido, geralmente não gerenciamos esses spreads. Estamos confortáveis com o débito pago como perda máxima, e não há muito o que podemos fazer com esses spreads, uma vez que compartilham a mesma greve.
Calendário de propagação de vídeos.
Mike e seu quadro branco.
Estratégias de opções | Calendar Spreads.
Mike e seu quadro branco.
Lista de verificação comercial | Calendário espalhado.
O Liz & amp; Jenny Strategy Workshop.
Workshop de estratégia: propagação do calendário.
Melhores práticas.
Calendar Spreads.
Medidas de mercado.
Calendários de negociação em estoques inferiores de IV.
WDIS: Volte para Cool.
Importância da Expansão Vol em Calendários.
MORDIDAS saborosas.
Diagonais contrárias.
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Estratégia Hora de poder: Calendário duplo.
Mais 2. Estratégias de opções.
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Como nós Trade Calendar Spreads.
Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de longo prazo e a venda de igual número de opções de curto prazo do mesmo estoque ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads do calendário podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são praticamente equivalentes se usando as mesmas greves e expirações.
Eles podem usar greves ATM (At The Money) que tornam o comércio neutro. Se estiver usando greves OTM (Fora do Dinheiro) ou ITM (No Dinheiro), o comércio torna-se orientado para a direção.
O ganho máximo é realizado se o estoque estiver perto da greve no vencimento da opção curta. Se isso acontecer, as opções curtas expirarão sem valor, mas a opção longa ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento.
Como o spread do calendário ganha dinheiro?
O primeiro caminho é o theta (tempo de decaimento). A idéia é que a opção de termo próximo está perdendo valor muito mais rápido que a opção de mês atrasado. Parece bom, não é? O problema é que o estoque nem sempre atuará de acordo com nosso plano. Se o estoque fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque muda significativamente, ambas as opções terão muito pouco valor de tempo e a propagação encolherá.
A segunda forma em que um mercado de calendário faz dinheiro é com um aumento na volatilidade implícita na opção do mês mais distante ou uma diminuição da volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. Quando IV aumenta, geralmente aumentará mais para as opções de longo prazo, pois sua vega é maior. O comércio é vega positivo, o que significa que beneficia do aumento na IV.
O risco teórico máximo do spread do calendário é o débito pago. Se mantivermos o comércio até o vencimento da opção longa e as duas opções expiram sem valor, o comércio perderá 100%. É claro que nunca devemos permitir que isso aconteça. Como regra geral, o tamanho médio do perdedor não deve exceder o tamanho médio do vencedor. Veremos como ajustar um comércio de calendário que entrou em problemas.
Em geral, não deve haver uma diferença significativa entre o spread do calendário usando chamadas ou colocações. O gráfico P / L geralmente é muito semelhante. Ao abrir um calendário duplo, tende a abrir as greves superiores com chamadas e as batidas inferiores com puts. A razão é que as opções OTM tendem a ser um pouco mais líquidas, e não há risco de atribuição.
Posso ser atribuído nas minhas opções curtas?
Se suas opções curtas se tornarem ITM, você pode ser designado. Se você tiver um spread de calendário de chamadas, você terá as chamadas longas e reduzirá as ações. Se você tiver um spread de calendário, você será o dono de longas e longas ações. Em ambos os casos, as opções longas compensarão quaisquer ganhos ou perdas nas ações, de modo que o resultado final seria semelhante ao de possuir o spread do calendário.
A atribuição por si só não é uma coisa ruim - a menos que provoque uma chamada de margem e uma liquidação forçada. O pior caso, o corretor liquidará as ações em pré-mercado, o estoque aumentará entre a liquidação e o aberto e as posições valerão menos. Caso contrário, você está coberto a 100% - cada dólar que você perde nas ações que você ganha nas opções.
Você tem duas opções quando acontece. Primeiro é apenas permitir que as opções curtas expirem - uma vez que são ITM, elas serão exercidas automaticamente, você será curto as ações e compensará as partes longas que você foi atribuído. Segundo é apenas vender as opções e o estoque ao mesmo tempo. Ambas as opções produzirão um resultado muito similar. Você pode pedir ao corretor que exerça as opções também, mas isso é como a primeira escolha.
Agora, essa é a chave para negociar com êxito os spreads do calendário. Estaremos muito felizes se o estoque apenas continuar a negociar perto da (s) greve (s), mas, infelizmente, as ações nem sempre cooperam.
Você precisa ter um plano antes de colocar o comércio. Olhe para o gráfico P / L. Identifique os pontos de equilíbrio no vencimento. É aqui que eu costumo ajustar.
A idéia geral é manter o estoque "sob a barraca". Então, se eu comecei com um único calendário espalhado, eu poderia abrir outro na direção do movimento. Por exemplo, se eu abri o spread do calendário 145 com o estoque em 145 e o estoque mudou para 146, eu poderia abrir o calendário 147. Isso duplicará o investimento original, então a alternativa é vender metade do calendário 145 e usar o produto para comprar o 147.
Se eu comecei com um calendário duplo, eu poderia abrir o terceiro. Por exemplo, se eu abro o 144/146 quando o estoque estava em 145 e o estoque mudou para 147, eu poderia adicionar o 148, em vez de 144 ou, além disso. Novamente, a idéia é mover a barraca e equilibrar o delta.
Direcional ou não direcional?
Na SteadyOptions, negociamos comércio não direcional. Assim, na maioria dos casos, queremos ser o mais neutros possível. Se o estoque se mover, o comércio se tornará negativo. Para reduzir os deltas, ajustaremos como descrito. No entanto, às vezes eu estou bem ser um pouco delta direcional para equilibrar minhas outras posições. Então, se o estoque subisse e o comércio se tornou delta negativo, mas eu tenho outras posições que são delta positivas, eu posso dar mais espaço e esperar com o ajuste. Claro que não quero esperar muito tempo, caso contrário, a perda pode se tornar maior do que eu gostaria de permitir.
Regras gerais / diretrizes quando o calendário de negociação se espalha:
Verifique sempre o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Costumo usar o software ONE para gerar o gráfico. Evite a negociação através da data de dividendos. Evite negociar através de notícias importantes, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você deseja aproveitar o IV inflado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver um grande movimento pós-ganhos. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas - a menos que você use semanalmente, o que geralmente é um comércio mais agressivo devido ao risco de risco acima mencionado. Tenha um plano de saída antes de entrar no comércio. Meu objetivo de lucro é tipicamente de 20 a 30% e minha perda de parada mental é de cerca de 15 a 20%. Acções de comércio que estão em uma faixa de negociação. A maioria dos spreads do calendário do tempo funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são trades vega positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento na IV. Aponte para uma longa opção perto da baixa da sua gama IV. Isso dá espaço para subir. Evite estoques com preço mais baixo - o comércio será muito barato e as comissões serão consumidas. Como regra geral, os estoques com menos de US $ 50 geralmente não são adequados para spreads de calendário. Por exemplo, se o comércio custa US $ 0,70, com US $ 3 por comissão de ida e volta, as comissões comerão mais de 4% do valor comercial, sem rolos. Se o spread for de US $ 3, as comissões serão de apenas 1%. Ao longo do tempo, fará uma grande diferença.
Na SteadyOptions, uma de nossas estratégias favoritas é pré-ganhos calendários. Esta estratégia aproveita a inclinação IV especial entre opções longas e curtas. Esta estratégia é uma das nossas estratégias mais lucrativas. Nós usamos isso com grande sucesso em ações como GOOG, AMZN, NFLX, TSLA etc.
Quer saber mais sobre esta estratégia e outros que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions?
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