Sistema de negociação automatizado de obrigações

Automated Bond Trading: Otimizando a Oportunidade.

Primeiro publicado em 16 de março de 2018.

Por várias razões, incluindo a diversidade de títulos, os títulos historicamente ficaram em atraso em outros mercados, como ações e câmbio, quando se trata de negociação automatizada. No entanto, particularmente em um ambiente que está sendo reformulado por regulação, há sinais crescentes de que os títulos em breve estarão alcançando as estações de automação. Simon Linwood, Diretor de Mercados de Crédito e Dados da MTS, e Andy Webb, Co-Fundador do Automated Trader, examinam as possibilidades e oportunidades.

Simon Linwood, Diretor de Mercados de Crédito e Dados, MTS.

A automação da negociação de renda fixa oferece inúmeras oportunidades e vantagens para todos os participantes. A remoção de processos manuais e papel reduz significativamente os custos de fricção, o que, por sua vez, também reduz a barreira de entrada para uma participação mais ampla, tanto em termos de participação quanto de diversidade. Isso, consequentemente, gera melhor liquidez e descoberta de preços mais eficiente, que proporciona resultados comerciais mais previsíveis para todos.

No entanto, é atraente que isso pareça, independentemente de esses vários benefícios serem ou não realizados na prática depende muito da forma como o mercado em questão lida com o processo de automação. Como se viu em alguns dos exemplos menos bem sucedidos de automação em ações e câmbio, os erros cometidos na estruturação de uma plataforma de negociação particular e seus processos associados podem ter conseqüências negativas. Fluxo de ordem tóxica, falsificação, atividade inclinada a favor de um grupo de participantes, para citar alguns. A chave aqui é garantir que a automação da negociação de títulos resulte em um mercado ordenado em que todos os participantes desfrutem de vantagens iguais em condições de igualdade.

O Escopo da Negociação Automatizada.

A negociação automatizada abrange uma série de áreas de atividade, algumas mais aplicáveis ​​ao lado do ar, algumas mais para a venda e algumas para ambos. O recente relatório do BIS - "Negociação Eletrônica em Mercados de Renda Fixa 1" - identificou três áreas principais de atividade de negociação automatizada aplicável a renda fixa. Em todas estas áreas, dado um mercado adequadamente ordenado e bem gerenciado, todos os participantes poderiam potencialmente obter benefícios sensíveis e tangíveis.

O uso de algoritmos de execução de ordens que dividem negócios em ordens menores de "criança" tornou-se comum entre os mercados de patrimônio e FX e também está presente em renda fixa, cada vez mais no contexto da negociação multi-ativos. Ao reduzir o impacto no mercado e, ao mesmo tempo, poder aproveitar as oportunidades de melhoria de preços em cada fatia de pedidos, economias significativas de custo e captura alpha adicional tornam-se possíveis.

O problema para a venda é que, à medida que a execução da ordem algorítmica de renda fixa e comercial continua a crescer em popularidade, os custos em um ambiente não eletrônico e não automatizado tornam-se exorbitantes. Ter que lidar com múltiplas encomendas filho buyside em um ambiente desse tipo cria um grande problema de custo e eficiência para a venda em termos de processos manuais e de papel. Em contraste, em um ambiente automatizado, os participantes da sellside podem gerenciar e otimizar o fluxo de entrada eletronicamente e usar seus próprios algoritmos de execução para gerenciar qualquer exposição líquida resultante.

No entanto, muito depende da disponibilidade de um ambiente comercial eletrônico adequado para facilitar esse fluxo de processo. O ideal é que o sellside tenha acesso a uma plataforma de negociação eletrônica cuidadosamente gerenciada, reguladora e compatível, que incorpora ambientes de venda e de mercado. Por um lado, isso permite que o sellside interaja de forma eficiente com o fluxo de pedidos do buyside, portanto os custos são mantidos ao mínimo e a experiência de negociação no mercado é otimizada. Por outro lado, os participantes da sellside podem facilitar a segurança do negócio no conhecimento de que eles também podem contar com um mercado interdealer ordenado que oferece segurança de execução semelhante. Eles podem então implantar seus próprios algoritmos de execução neste mercado interdealer para descartar o risco da maneira mais eficiente possível.

No entanto, o desenvolvimento bem-sucedido de ambos os algoritmos de execução do lado do solo e do sellside depende, obviamente, da disponibilidade de dados históricos. Além disso, esses dados precisam estar disponíveis para um intervalo de datas substantivo e, claro, ser limpo se for para facilitar a construção e testes realistas de algoritmos.

Andy Webb, fundador, comerciante automatizado.

O regulamento teve um grande impacto na produção de renda fixa. Por exemplo, agora não é permitido subsidiar a negociação de mercado com outras atividades, como a negociação de propriedade, de modo que o mercado agora tem que operar de forma lucrativa como um negócio por direito próprio. Isso, juntamente com o custo de capital da manutenção do estoque, já fez com que alguns bancos mudassem para um modelo de negócios único para agência e / ou afastassem certos clientes do lado direito.

A negociação automatizada tem o potencial de reverter esta situação. O custo da tecnologia com o qual o acesso a locais de renda fixa eletrônica adequados caiu, então os bancos de Nível 2 agora têm uma oportunidade real de participar e atender diretamente seus clientes no mercado. Os clientes do Google Buyside que poderiam ter se tornado não viáveis ​​podem voltar a ser viáveis ​​devido a menores custos de fricção e uma necessidade reduzida de manter um inventário intensivo de capital.

No entanto, para que este modelo de negócios automatizado funcione com sucesso, os bancos também precisam ter acesso a plataformas eletrônicas adequadas que ofereçam mercados ordenados que lhes permitirão demitir quaisquer riscos decorrentes de negócios com mercados de segurança. E (como com a execução algorítmica), uma fonte de dados históricos limpos e confiáveis ​​também é necessária para facilitar a construção e testes realistas de estratégias de criação de mercado. Finalmente, existe a necessidade de qualquer plataforma de negociação poder fornecer o tipo de informação necessária para conformidade regulamentar automaticamente - por exemplo, melhor execução e análise de custos de transação.

A necessidade desta combinação de instalações de fabricação de mercado está se tornando cada vez mais evidente. A criação de mercado em renda fixa vem se afastando constantemente de ser um manual para uma atividade automatizada há algum tempo. Isso se reflete claramente na migração de pessoal com conhecimento automatizado de mercado em FX e ações em renda fixa para lidar com grande quantidade de atividades de baunilha. Esta automação de fluxo menos desafiador melhora a eficiência ao libertar os comerciantes humanos para se concentrar em instrumentos / situações que são mais exigentes do ponto de vista do mercado.

No entanto, alcançar esta situação desejável depende não apenas do local de negociação certo, mas também da qualidade dos dados em tempo real que a plataforma associada pode oferecer.

Os bancos que fazem mercados em títulos de renda fixa podem se beneficiar de eficiências adicionais significativas se tiverem acesso a uma plataforma que ofereça mercados interdealer e comerciante a cliente. As barreiras tecnológicas e de custo são mais baixas, particularmente se a plataforma suportar os padrões do setor, como o FIX, para ambos os mercados. Os bancos podem, portanto, conectar uma ampla gama de ferramentas que automatizam os processos de negociação e hedge, bem como atividades a jusante e a montante - como gerenciar posições e atividades comerciais com clientes.

Embora uma plataforma adequada seja essencial para facilitar a criação de mercado rentável, também são ferramentas que oferecem certeza de execução e preço. Um exemplo pode ser uma facilidade "de preço médio", que poderia permitir que os participantes alavancem a automação e aproveitem os spreads estreitos ao negociar em média as taxas de oferta e oferta em uma variedade de títulos de renda fixa. Isso significaria que os negócios do lado do solo poderiam ser transacionados de forma segura, sabendo que qualquer exposição de risco resultante poderia ser protegida de forma confiável e rápida.

Direcional, valor relativo e estratégias de arbitragem.

O negócio do crescimento da renda fixa alfa sofreu recentemente uma mudança fundamental. No passado, alguns dos maiores gerentes de ativos se beneficiaram automaticamente da melhoria de preços, pois seus bancos estavam preparados para oferecer preços vantajosos através de subsídios cruzados. No entanto, atividades como cruzar a propagação para obrigar um cliente importante não são mais possíveis porque estão proibidas por regulação. Além disso, à medida que as estratégias de negociação das empresas aduaneiras se tornam mais sofisticadas (por exemplo, negociação multi-ativos), sua necessidade de automação comercial torna-se cada vez mais premente.

Essa combinação de necessidades e mudanças impulsionadas pela regulamentação viu alguns bancos se retirarem completamente de atuar como principal e estarem apenas preparados para atuar em uma agência. Alguns clientes do lado do solo - que se acostumaram com os bancos a assumir os riscos de execução ao atuar como principais - ficam desconfortáveis ​​com isso, pois não estão dispostos a assumir esse risco.

Em outros lugares, algumas das maiores empresas de crescimento têm respondido a essa mudança procurando maneiras de negociar diretamente entre elas. No entanto, esta não é uma questão direta por causa da interconectividade necessária, embora alguns locais de renda fixa peer-to-pair já tenham surgido. Outra resposta de alguns locais de negociação tem sido permitir uma mistura de participantes do lado do solo e do mercado em um único ambiente combinado em uma base relativamente não gerenciada 2. No entanto, em alguns casos, isso resultou em um declínio acentuado no comércio médio e nos tamanhos de cotações, no topo dos tamanhos de cotações de livros e nas vidas de cotação.

Um ambiente eletrônico cuidadosamente gerenciado, que incorpora atividade comercial e controlada de forma precisamente controlada, aborda esses problemas potenciais. O acesso à liquidez para os grandes gestores de ativos seria melhorado, deixando a porta aberta para a melhoria de preços. Da mesma forma, os gerentes de ativos menores terão um custo de entrada relativamente baixo em termos de tecnologia. Em ambos os casos, a flexibilidade estratégica para o desenvolvimento de estratégias multi-ativos mais sofisticadas seria aprimorada.

Atualmente, o mercado de renda fixa tem várias necessidades urgentes que o comércio automotivo, combinado com o local eletrônico certo, poderia abordar. Certeza de execução e custos reduzidos tanto para o mercado como para a venda são claramente grandes prioridades. Em particular, as mudanças regulatórias aumentaram substancialmente os custos de capital para a venda de estoque de manutenção. A automação agrega valor no sentido geral aqui, mas também de formas mais específicas, como permitir que os negociantes de nível médio participem plenamente e, assim, preencha todas as lacunas na cobertura para o mercado.

Satisfazer estas necessidades também traz benefícios globais para o mercado. A participação mais ampla, mais a oportunidade de negociar mais negócios de forma previsível, também aumentará a liquidez geral - tanto em termos de venda imediata quanto em oportunidades de construção e facilitando uma ampla gama de estratégias de negociação. No entanto, o requisito fundamental para garantir que tudo isso se torne uma realidade é uma plataforma de negociação que pode oferecer a combinação certa de mercados, ferramentas e dados.

1 Banco para Pagamentos Internacionais de janeiro de 2018.

2, isto é, pouca ou nenhuma restrição em "estratégias de baixa latência, de natureza predatória, que não parecem melhorar a liquidez ou aumentar a eficiência dos preços", documento BIS, página 25.

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O novo serviço simplifica o comércio e os fluxos comerciais do cliente através do protocolo de negociação RFQ e # 8232 ;. LCH assina como o primeiro cliente comercial de compra. contínuo.

Plataformas de renda fixa aprimoradas para atender às regras européias atualizadas. Portal dedicado MiFID II lançado em mtsmarkets. contínuo.

London Stock Exchange é altamente improvável para atender às demandas "desproporcionais" da Comissão Européia para vender sua participação de 60% no MTS. contínuo.

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Direitos autorais e cópia; Automated Trader Ltd 2017 - Estratégias | Conformidade | Tecnologia.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros especializado em sistemas de negociação automatizada, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos aos comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de video trading algorítmico, onde nosso desenvolvedor principal analisa o desempenho de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Algorithmic Trading Blog para ver todos os vídeos de desempenho para 2018-2017 YTD. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Comece em Algorithmic Trading hoje.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Estratégia de Negociação Swing comercializa os S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários corretores registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de caminhada (para fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-9 / 17/17. Futures Trading envolve um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados assumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (não composto).

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Monthly P / L.

Os negócios que começam em outubro de 2018 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2018 são considerados back-testados. O lucro / perda dado é baseado em uma conta de US $ 15.000 que vende uma unidade no Swing Trader. Estes dados não são compostos.

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Noções básicas de negociação algorítmica.

Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar negociações potenciais. Existem várias sub-categorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitrage Estatístico e Market Prediction Analysis. Na AlgorithmicTrading, nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que colocam negociações de swing, dia e opções para aproveitar as várias ineficiências do mercado.

Atualmente oferecemos dois Futures Trading Systems que comercializam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de comércio de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para seus objetivos de investimento. Nós não somos consultores de negociação de commodities registrados e, portanto, não controlamos diretamente contas de clientes e ndash; No entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital utilizando um dos corretores de execução comercial automatizada.

Exemplo de troca algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do negociante de swing para ver os preços, as estatísticas de comércio, a lista de comércio completo e muito mais. Este pacote é ideal para os céticos que desejam trocar um sistema robusto que tenha feito o bem no comércio cego de troca / saída de amostras. Cansado de modelos otimistas back-testados que nunca parecem funcionar quando comercializados ao vivo? Em caso afirmativo, considere este sistema comercial de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação na tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza rotas de swing, jornadas, condores de ferro e chamadas cobertas para aproveitar as várias condições do mercado. Este pacote é negociado em tamanhos de unidades de US $ 30.000 e foi divulgado ao público em outubro de 2018. Visite a página do produto S & amp; P Crusher para ver os resultados testados com base em relatórios de tradição.

Detalhes sobre o S & amp; P Crusher.

Cobrindo os Essentials of Automated Trading System Design.

Vários sistemas de negociação algorítmica estão disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação e ndash; The Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de comércio completo, incluindo otimização de postagem, resultados avançados. Estes sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa enquanto tentam minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltipla trabalhando juntos.

Nossa metodologia de troca de quantias nos utiliza empregando várias estratégias de negociação de algo para diversificar melhor sua conta de negociação de automóveis. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias comerciais.

Negociações durante Bear & amp; Bull Markets.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmico que realmente funciona, é dar conta de múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um mercado de touro para urso. Ao assumir uma posição agnóstica de direção do mercado, estamos tentando superar em Bull e amp; Condições do mercado de urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de auto-execução (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova decisões emocionais baseadas em sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O Algorithmic Trading funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativos com o aplicativo intermediário OEC. Você também receberá declarações diárias da firma de compensação registrada da NFA. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Os exemplos completos de negociação algorítmica são publicados para todos verem. A lista de comércio completo pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica para o sistema que você está negociando. Deseja ver algumas declarações das contas ao vivo? Visite os retornos ao vivo e amp; página de declarações.

Estratégias de negociação múltiplas.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm expectativas diferentes com base nos algoritmos de previsão empregados. Nossos Sistemas Automatizados de Negociação colocam negociações swing, day trade, condors de ferro e amp; chamadas cobertas. Essas estratégias 100% Quant são baseadas puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizado ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltipla são negociados como parte de um sistema de comércio algorítmico maior.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida possui vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Down movendo mercados. A estratégia de negociação do condor de ferro supera os mercados de tendências laterais e ascendentes, enquanto o algoritmo de notas de tesouraria se destaca em mercados em movimento descendente. Com base nos testes de back-testing, espera-se que o algoritmo de momentum funcione bem durante os mercados em movimento. Marque a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado pelo desenvolvedor principal. Os pontos fortes de cada troco comercial são revisados ​​juntamente com os fracos daqueles.

Diversos tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizado.

Negociações diárias são inseridas & amp; saíram no mesmo dia, enquanto os negócios de balanço terão um comércio de longo prazo com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência maior ou menor no termo intermediário. As negociações de opções são colocadas nas opções S & P 500 Weekly em futuros, geralmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração de sexta-feira.

Estratégias de negociação Swing.

As seguintes Estratégias de Negociação Swing colocam negociações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de previsão de mercado esperam.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Momentum Swing coloca negociações de swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições do mercado que sugerem que um termo intermediário se mova mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Futures Swing Trading Strategy # 2: Algoritmo de dez anos de Tesouro.

A Estratégia de Negociação do Tesouro (TY) coloca negociações de swing na Nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY normalmente se move inverso para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um comércio de swing que é semelhante ao curto-circuito do S & amp; P 500. Este T-Note algo tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Estratégias de negociação diária.

No dia seguinte, as estratégias de negociação colocam negociações diárias no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e sairão antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Futures Day Trading Strategy # 1: Day Trading Short Algorithm.

A Estratégia de Negociação de Curto Prazo coloca negociações diárias no Emini S & amp; P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 2: Algoritmo de negociação Day Breakout.

A estratégia de negociação Breakout Day coloca negócios diários nos Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força na parte da manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 3: Morning Gap Day Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Morning Gap Day coloca transações de dia curtas nos Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de negociação de opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções coletam premium nas opções semanais S & amp; P 500 Emini (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2 para aproveitar de lado, baixo e amp; up moving market conditions. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que eles são suportados em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de auto-execução.

Estratégia de Negociação de Opções nº 1: Algoritmo de Negociação Ferro Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções de Condor de Ferro é perfeita para o indivíduo que quer uma taxa de vitoria comercial mais vendida por devolução ou que simplesmente quer receber prémio no S & amp; P 500 Emini Futures vendendo Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado à margem ou para cima, este sistema criará um comércio Iron Condor. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Opções # 2: Algoritmo de Opções de Chamadas Cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Chamada Coberta se vende de chamadas cobertas de dinheiro contra os algoritmos de momentum Long ES swing trades, para coletar premium e ajudar a minimizar as perdas se o mercado se mover contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Momentum Swing Trading Algorithm - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de chamada coberta. Quando negociados no Bearish Trader Trading System, as chamadas são vendidas sem serem cobertas e, portanto, são nulas. Em ambos os casos & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado de lado e para baixo. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação e ndash; como visto em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação, como The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Esta série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada comércio semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real, como nossos algoritmos de negociação funcionam. Sinta-se livre para visitar nossos comentários e ampères de AlgorithmicTrading; Página de imprensa para ver o que os outros estão falando sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Hoje em dia, parece que todos têm uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Cabeça e amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua e continua. Nesses blogs de vídeo, nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele toma suas Dicas de negociação, codifica e executa um teste de back-back simples para ver o quão eficaz eles realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estados finitos para codificar estas dicas comerciais básicas. Como o Algorithmic Trading é diferente do comércio técnico tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading exige precisão e dá uma janela em um potencial de algoritmos com base em back-testing que tem limitações.

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Assista múltiplas apresentações de vídeo educacional por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quant Trading e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia comercial fornecem exemplos de codificação de algoritmos de negociação e apresentamos a nossa abordagem de negociação de mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automática está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de Vídeos de Comércio Educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

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Várias opções de Execução de Comércio Automatizado estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de auto-execução registrados da NFA (com os melhores esforços) ou podem ser comercializados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma empresa de corretagem independente que se encontra no icônico edifício da Câmara de Comércio de Chicago, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles estão registrados no NFA e são capazes de executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços.

Interactive Brokers é um corretor registrado NFA que pode executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços. Além disso, eles apóiam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferencial de software de negociação para execução automática. Oferece benefícios consideráveis ​​aos comerciantes e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte para mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, testes dinâmicos de estratégia de nível de portfólio, suporte EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e repetição de dados.

O TradeStation é mais conhecido pelo software de análise e plataforma de negociação eletrônica que fornece ao comerciante ativo e certos mercados de comerciantes institucionais que permitem aos clientes projetar, testar, otimizar, monitorar e automatizar suas próprias ações personalizadas, opções e opções; estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para indivíduos que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Sistema de ligação automatizada - ABS.

DEFINIÇÃO do 'Sistema de Ligação Automatizada - ABS'

O sistema eletrônico da NYSE que registra ofertas e ofertas para títulos negociados de forma inativa até serem cancelados ou executados.

BREAKING DOWN 'Sistema de ligação automatizada - ABS'

Como os preços de oferta e venda de títulos negociados de forma inativa não estão mudando constantemente devido a condições de demanda e fornecimento, os investidores que procuram uma cotação podem ter dificuldades. Ao ter todas as ligações inativas monitoradas eletronicamente, a NYSE é capaz de manter um bom inventário dos preços das obrigações, apenas no caso de um investidor estar interessado em comprá-las.

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